Mostrar código-fonte de Critério de informação Hannan–Quinn

Em [[estatística]], o '''critério de informação de Hannan-Quinn (HQC)''' é um critério para a seleção de um modelo.<ref>Sin, C. Y., & White, H. (1996). Information criteria for selecting possibly misspecified parametric models. Journal of Econometrics, 71(1), 207-225.</ref> É uma alternativa ao [[critério de informação de Akaike]] (AIC) e ao [[critério de informação bayesiano]] (BIC). É administrado na forma:

: <math> \mathrm{HQC} = n \log \left( {\mathrm{RSS} \over n } \right) + 2 k \log \log n, \ </math>

onde ''k'' é o número de parâmetros, ''n'' é o número de [[Observação|observações]], e RSS é a soma residual de quadrados que resulta de uma [[regressão linear]] ou de outro modelo estatístico.

{{referências}}

[[Categoria:Estatística]]