Mostrar código-fonte de Integração de Monte Carlo

{{Sem notas|data=agosto de 2021}}
[[Imagem:MonteCarloIntegrationCircle.png|thumb|right|Uma ilustração da integração de Monte Carlo. Neste exemplo, o domínio D é o círculo interno e o domínio E é o quadrado. Porque a área do quadrado pode ser facilmente calculada, a área do círculo pode ser estimada pela razão (0,8) de pontos dentro do círculo (40) ao número total de pontos (50), resultando uma aproximação para <math>\pi/4 \approx 0,8</math>]]
[[Ficheiro:Monte Carlo.gif|miniaturadaimagem|Aplicação da integração de Monte Carlo para uma dada função no plano cartesiano. Os pontos são gerados dentro da região limitada pelas linhas tracejadas.]]
Em [[matemática]], '''integração de Monte Carlo''' é uma [[integração numérica]] usando [[Sequência pseudoaleatória|números aleatórios]]. Isto é, os métodos da integração de Monte Carlo são [[algoritmo]]s para a avaliação aproximada de [[Integral|integrais definidas]], normalmente os multidimensionais. Os algoritmos usuais avaliam o integrando em uma grade regular. [[Método de Monte Carlo|Métodos de Monte Carlo]], entretanto, escolher aleatoriamente os pontos em que o integrando é avaliado.

Informalmente, para estimar-se a área do domínio D, primeiro escolhe-se um domínio simples E cuja área é facilmente calculada e que contém D. Agora escolhe-se uma sequência de pontos aleatórios que caem dentro de E. Alguma fração destes pontos também cairá dentro de D. A área de D é então estimada como esta fração multiplicada pela área de E.

{{referências}}

== Bibliografia ==

* R. E. Caflisch, ''Monte Carlo and quasi-Monte Carlo methods'', Acta Numerica vol. 7, Cambridge University Press, 1998, pp. 1-49.

[[Categoria:Análise numérica]]
[[Categoria:Algoritmos]]