Mostrar código-fonte de Teste de Dickey-Fuller

{{Wikificação|data=junho de 2011}}
Em [[estatística]], o teste de Dickey-Fuller foi criado para verificar se um modelo autorregressivo tem ou não [[raiz unitária]].

O teste foi sugerido por Dickey e Fuller (daí o nome) em 1979, no artigo intitulado "''Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with A Unit Root''" publicado no periódico "''Journal of the American Statistical Association''".<ref>Dickey, D.A. and W.A. Fuller (1979), “Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root". Disponível em: <http://www.jstor.org/pss/2286348>. ” Journal of the American Statistical Association, 74, p. 427–431.</ref>

== Explicação básica ==
Um  modelo [[:en:Autoregressive_model|auto-regressivo]] AR(1) simples  <math>y_{t}=\rho y_{t-1}+u_{t}\,</math>tem raiz unitária se  <math>\rho = 1</math>, pois  <math> \Delta y_{t}=(\rho-1)y_{t-1}+u_{t}</math>, sendo <math>\Delta</math> o [[Operador de diferença|operador diferença]]. O teste feito sobre os resíduos não permite usar a distribuição [[Distribuição t de Student|t-student]], sendo por isso usada a [[Distribuição de probabilidade|distribuição de probabilidades]] especifica Dickey–Fuller.  {{Referências}}

{{esboço-matemática}}

{{DEFAULTSORT:Teste Dickey Fuller}}
[[Categoria:Testes estatísticos]]