Teste de Dickey-Fuller

Predefinição:Wikificação Em estatística, o teste de Dickey-Fuller foi criado para verificar se um modelo autorregressivo tem ou não raiz unitária.

O teste foi sugerido por Dickey e Fuller (daí o nome) em 1979, no artigo intitulado "Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with A Unit Root" publicado no periódico "Journal of the American Statistical Association".^[1]

Explicação básica

Um modelo auto-regressivo AR(1) simples $y_{t} = ρ y_{t - 1} + u_{t}$ tem raiz unitária se $ρ = 1$ , pois $Δ y_{t} = (ρ - 1) y_{t - 1} + u_{t}$ , sendo $Δ$ o operador diferença. O teste feito sobre os resíduos não permite usar a distribuição t-student, sendo por isso usada a distribuição de probabilidades especifica Dickey–Fuller. Predefinição:Referências

Predefinição:Esboço-matemática

↑ Dickey, D.A. and W.A. Fuller (1979), “Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root". Disponível em: <http://www.jstor.org/pss/2286348>. ” Journal of the American Statistical Association, 74, p. 427–431.

[1] Dickey, D.A. and W.A. Fuller (1979), “Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root". Disponível em: <http://www.jstor.org/pss/2286348>. ” Journal of the American Statistical Association, 74, p. 427–431.

[1]

Teste de Dickey-Fuller

Explicação básica

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