Cumulante

Predefinição:Sem-fontes Seja X uma variável aleatória, e E() o operador esperança. Então os cumulantes são definidos através da expansão em série de Taylor de $\log (E(\exp (tX)))$, ou seja:

$g(t)=\log (E(\exp (tX)))=\sum _{n=1}^{\mathrm{\infty }}\frac{{\kappa }_n{t}^n}{n!}=\mu t+\frac{{\sigma }^2{t}^2}{2}+\cdots$

Como casos particulares, ${\kappa }_1$ é a média e ${\kappa }_2$ é a variância.