Resultados da pesquisa

...nt]].<ref>{{Citar livro|url=https://www.worldcat.org/oclc/262680389|título=Markov processes, Brownian motion, and time symmetry.|ultimo=1917-2009.|primeiro=C *[[Propriedade de Markov]] ...

...buições de probabilidade conjunta]] de diferentes conjuntos de coordenadas de um processo estocástico. A equação foi derivada independentemente pelos mat Suponha que { ''f''_''i'' } é uma coleção indexada de variáveis aleatórias, isto é, um processo estocástico. Seja ...

{{Sem-fontes|data=junho de 2015}} ...tituição'' usado para criar cadeias lógias a partir de determinadas regras de reescrita. ...

...Autovetores.</ref> É utilizada para descrever as transições da [[cadeia de Markov]]. Por exemplo, a matriz abaixo é uma matriz de Markov: ...

...agiera|primeiro=Ryszard|data=1998|titulo=Optimal Sequential Estimation for Markov-Additive Processes|jornal=Advances in Stochastic Models for Reliability, Qu ===Espaço de estados finito ou contável para ''J''(''t'')=== ...

...zer afirmações sobre a convergência das [[Método de Monte Carlo|simulações de Monte Carlo]]. ...ntes. As amostras das respectivas [[Algoritmo de Metropolis–Hastings|fases de queima]] são descartadas. Das amostras <math>x_{1}^{(j)},\dots, x_{L}^{(j)} ...

{{mais-fontes|data=janeiro de 2010}} ...ueguês]] [[Axel Thue]], que iniciou tratamentos sistemáticos à sistemas de cadeia reescritos nos princípios do [[século XX]]. ...

...rojeto Manhattan]], publicado por [[John von Neumann]] no início da década de 1950.<ref>{{Citar livro|título=Monte Carlo Methods|ultimo=Von Neumann|prime ...sa de probabilidade]] ''f'' assume valores diferentes de zero, o algoritmo de amostragem básico é direto. O intervalo [0,&nbsp;1) é dividido em ''n'' int ...

...TIT.1983.1056741}}</ref> como uma ferramenta universal para a [[compressão de dados]]. Recentemente, elas têm sido usadas para [[Modelo_(matemática)|mode ...fabeto finito <math>A</math> e caracterizada por uma árvore probabilística de contextos <math>(\tau,p)</math> , tal que ...

...físico cuja dinâmica permanece bem definida quando a sequência de estados de tempo é revertida. ...ou [[Simetria|simétricas]] sob uma mudança no [[Sinal (matemática)|sinal]] de tempo. Um [[processo estocástico]] é reversível se as propriedades estatíst ...

...em a propriedade de Markov, já que o deslocamento da partícula não depende de seus deslocamentos passados.]] ...esente" é definido em termo de uma variável aleatória conhecida como tempo de espera. ...

...[[Andrei Markov Júnior|de Markov]] se o mesmo satisfaz as propriedades de Markov. ...omo dependências induzidas). O gráfico subjacente de um campo aleatório de Markov pode ser finito ou infinito. ...

...Processos regenerativos têm sido usados para modelar problemas em controle de inventário. O inventário em um armazém tal como o da imagem decresce via um ...ref> Esta propriedade pode ser usada na derivação de propriedades teóricas de tais processos. ...

...ento). Na [[teoria de campo médio]], teoremas do limite (conforme o número de objetos se torna grande) são considerados e generalizam o [[teorema central ...[convergência uniforme]] de <math>F_n</math> a <math>F</math> pelo teorema de Glivenko–Cantelli.<ref>{{Citar periódico|ultimo=Wolfowitz|primeiro=J.|ano=1 ...

...[Passeio aleatório|caminhada aleatória]] pode (ou não) se mover dependendo de um parâmetro probabilístico.]] ...adaptativa) que podem retornar amostras independentes, fugindo do problema de amostras [[Autocorrelação|autocorrelacionadas]] inerente aos métodos MCMC. ...

...s [[linguagem regular|linguagens regulares]] como um subconjunto. O número de linguagens estocásticas é [[Conjunto não enumerável | incontável]]. ...Autômato de Rabin'''. Nos últimos anos, a variante foi formulada em termos de probabilidades quânticas, o [[Autômato quântico]]. ...

[[Imagem:Mm1 queue.svg|thumb |alt=M/M/1 queue diagram |Diagrama de uma fila M/M/1]] ...fila M/M/c. Tem capacidade ilimitada, população infinita, como um processo de nascimento e morte, em que: ...

...50 a formulação [[matemática]] foi publicada e transformada em um programa de TV.<ref>{{Citar web |url=http://archive.is/du9D |titulo=Johns Hopkins Telev ...m 1950 a formulação matemática foi publicada e transformada em um programa de televisão intitulado ''Epidemic theory: what is it?''.<ref name=":4" /> ...

...1871-2006 - PT.png|thumb|350px|Flutuações nos [[Mercado de ações|mercados de ações]] podem ser modeladas por processos estocásticos.]] ...nvés de um processo que possui um único modo de evoluir, como nas soluções de [[Equação diferencial ordinária|equações diferenciais ordinárias]], por exe ...

...ence+Business Media|Springer]]}}</ref> Eles também herdam dos GLMs a ideia de estender os modelos lineares mistos a dados [[Distribuição normal|não norma ...mo um efeito aleatório. Esses modelos são úteis na análise de muitos tipos de dados, incluindo [[Estudo longitudinal|dados longitudinais]].<ref>{{Citatio ...